Векшё расположен между двумя озёрами. Его название происходит вероятно от шведских слов väg (путь) и sjö (озеро), так как в зимнее время крестьяне добирались на рынки через замёрзшие озёра. К северу от города находится озеро Хельгашён (Helgasjön), одно из крупнейших озёр южной Швеции.
Торговля процветала в Векшё ещё в железном веке. Согласно «Легенде о Зигфриде» в эти земли в качестве первого христианского миссионера пришёл Зигфрид из Йорка и построил здесь первую церковь. В 1170 году Векшё стал центром епископства и целью для множества паломников. Городские права Векшё получил . . .